Soluzioni per il monitoraggio del rischio: un circolo vizioso
ROSANNA ZANON, Responsabile Soluzioni Area Finance UNITEAM SpA

Io rappresento Uniteam, società che si occupa di software e quindi il mio intervento si pone in una prospettiva diversa da quelle finora proposte: siamo infatti chiamati a sviluppare applicazioni che vadano in direzione della soluzione di tutti i problemi sollevati finora.
Accennerò ad un breve profilo di Uniteam, alla metodologia che utilizza, descrivendo gli ambiti di intervento e le possibilità di utilizzo delle nostre soluzioni software. Vorrei infine condividere con voi uno sguardo sul futuro, sui nostri obiettivi, perché vorremmo fare sempre di più.

Uniteam è una società di software nata nel 1981 dall’unione di esperienze diverse che riguardano non solo l’ambito finanza da un punto di vista funzionale, ma anche l’industria, i servizi e le telecomunicazioni. La finanza è sicuramente predominante all’interno del nostro gruppo, ma l’apporto di esperienze variegate contribuisce al nostro aggiornamento nei confronti della tecnologia e delle ultime novità che il mercato propone. Uniteam è fattura circa 20 milioni di euro all’anno e si avvale della collaborazione di più di 200 persone.

La metodologia che adottiamo non è una sequenza, ma è sicuramente un tema circolare ispirato al ciclo di apprendimento esperienziale teorizzato da David Colbe. Secondo questa metodologia esistono diversi modi per imparare ed apprendere; ognuno di questi è valido, ma risulta ancora più efficace se combinato in un processo circolare. Un processo che si basa soprattutto sul feed forward, oltrepassando addirittura il concetto del feed back, già difficile da ottenere in molte situazioni. Nel feed forward l’output di ogni fase di apprendimento ci serve come input per la fase successiva.

Uniteam ha utilizzato la metodologia di Colbe muovendo da esperienze concrete fatte sul mercato: avendo avuto l’opportunità e la fortuna di collaborare con grossi Istituti italiani bancari e non, abbiamo fatto esperienze inerenti il tema della gestione del rischio di credito, che ci hanno permesso di elaborare una conoscenza interna sul rischio di credito. Su questo concetto abbiamo riflettuto e fatto analisi, domandandoci quali fossero i punti di forza e di debolezza e quali le opportunità offerte dal mercato. E’ stata effettuata un’attività di astrazione - quella che Colbe chiama ‘la generalizzazione e la fase di decisione’ - attraverso la quale siamo riusciti ad astrarre e a idealizzare soluzioni da proporre anche ad altri istituti. Poiché non basta semplicemente astrarre, abbiamo messo in pratica sia le idee che le generalizzazioni, concretizzando soluzioni che riteniamo essere pertinenti, rilevanti e significative soprattutto per i temi che sono stati dibattuti fin qui. Abbiamo verificato le nostre idee direttamente sul campo, dando vita ad un nuovo episodio di esperienza concreta che ci porta a migliorare ciclicamente il nostro lavoro. Questo è il nostro modo di trasformare anche la sequenzialità dell’approccio progettuale; non ci aspettiamo quindi l’analisi confezionata, fatta e finita e non proponiamo più un prodotto a pacchetto, chiuso, bensì vogliamo rapportarci con tutti i nostri clienti secondo questa metodologia circolare.

Oggi abbiamo sentito parlare di rating, di modelli di rating avanzati, di modelli di rating foundation e anche dell’importanza della reingegnerizzazione dei processi e della trasparenza che vengono richieste dalla normativa di Basilea II.

Partendo dalle nostre esperienze nell’ambito del rischio del credito proponiamo strumenti che rappresentano l’operatività a supporto di questi temi. Un’operatività a supporto - qui ritorno al tema circolare - che ci aiuta a migliorare la gestione della clientela e ad intervenire sui processi operativi.

Non lasciamo che la richiesta normativa sia semplicemente un elemento di spunta dalla lista delle operazioni - ad es. calcolare il capitale da assorbire avendo calcolato il rating di controparte - ma facciamo in modo che diventi un’opportunità per migliorare il rapporto con la nostra clientela.

Il tema del seminario è ‘Strumenti di misura e di controllo’. Il rating è uno strumento di misura e Uniteam propone strumenti di controllo, soluzioni che puntano a coprire tutto il ciclo di vita di credito: pratica elettronica per l’erogazione del credito, sistema per la gestione di rischio per il monitoraggio andamentale, tableau de bord, di cruscotto di sintesi per la raccolta trasversale di tutti i dati che arrivano dai vari processi di gestione di vita del credito.

Scendendo nel dettaglio, vogliamo concentrarci soprattutto sul sistema per la gestione del rischio e sul sistema di tableau de bord, sulle loro funzioni e sugli utenti. Trattando del sistema per la gestione del rischio, sappiamo che non tutti i 28 mila impiegati in filiale sono coinvolti nei processi di gestione del credito ed hanno quindi bisogno di uno strumento operativo che consenta loro di gestire in maniera proattiva le situazioni a rischio nell’ambito del credito. E quello che noi vogliamo ottenere con il nostro strumento è di poter intervenire, privilegiare ed evidenziare. Proprio perché si colloca come step successivo al calcolo del rating andamentale e del rating comportamentale, esso è infatti in grado di trasformare un dato di output di questa procedura in un’informazione. In questa trasformazione viene associato un significato che viene dato soprattutto dal gestore, perché in grado di combinare la valutazione che gli viene dal sistema di score comportamentale con la valutazione personale. Grazie al suo contatto con il cliente, infatti, il coordinatore è in grado di combinare la sua conoscenza con quella che gli viene dal sistema di rating. Il messaggio che vogliamo oggi trasmettere è proprio questo: trasformare l’obbligo regolamentare in una opportunità gestionale.

Ecco allora una sintesi delle principali funzionalità di questo sistema, che nei suoi primi due punti racchiude il cardine e anche la filosofia sulla quale ci siamo basati.

Uniteam ha un sistema di rating che può dare 8, 10, 14, 17 classi, cioè quelle che il modello vi propone; non possiamo però offrire al gestore una classificazione della clientela così particolare, perché dovremmo poi associare azioni specifiche per ciascuna di queste classi di rating. Attraverso l’SGR, il Sistema di Gestione del Rischio, è possibile raggruppare diverse classi di rating in tre o quattro classi gestionali: un numero abbastanza significativo, ma non troppo elevato, tale da aiutare il gestore nella sua operatività quotidiana. In questo modo, grazie alle regole che la Direzione Crediti ha stabilito per la gestione di ognuna di queste classi, egli può operare in maniera proattiva sulle posizioni del suo portafoglio clienti indicate a rischio.

In precedenza accadeva che alcuni istituti ci chiedessero come ‘procedeva’ un cliente o, quanto meno, cosa fosse successo quando si era però già verificata una situazione con esito negativo. Con questo sistema, anche se non siamo in grado di anticipare ogni negatività al 100%, cerchiamo quantomeno di avere una gestione preventiva delle posizioni di rischio e, utilizzando una gestione proattiva, miglioriamo la nostra capacità di recupero del credito anomalo.

L’altro strumento fondamentale che rientra in questo tema è il tableau de bord, che si colloca trasversalmente su tutto il processo inerente la gestione del credito, dall’erogazione fino al contenzioso. Si tratta di uno strumento prettamente legato alla Direzione Crediti, che fornisce un quadro di sintesi. Si rivolge quindi a coloro che hanno una responsabilità sul portafoglio non solo globale: responsabili di segmento piuttosto che di settore, che comunque hanno bisogno di vedere come si sta muovendo il loro portafoglio. Il ‘movimento’ è proprio un’altra parola chiave alla base della filosofia del tableau de bord. Questo strumento non fornisce semplicemente una fotografia statica dell’attuale portafoglio crediti, ma offre la possibilità di valutare i movimenti nel tempo, consente cioè di determinare se le azioni che sono state intraprese abbiano sortito un effetto buono o cattivo e, quindi, fornisce indicazioni sulle azioni da intraprendere in futuro.

Appare chiaro, dunque, come attraverso l’utilizzo di strumenti appropriati l’ottemperanza ad un obbligo regolamentare possa offrire l’opportunità di migliorare tutto il lavoro all’interno della banca. Il tableau de bord è soprattutto ed essenzialmente un data-warehouse, un raccoglitore di informazioni, che si muove nella direzione del CRM come Customer Relationship Management e CRM come Credit Risk Management; quindi come tale è uno strumento che soprattutto raccoglie, raggruppa e fornisce ‘viste diverse’.

Queste ultime rivestono un altro aspetto molto importante; ci sono infatti teorie secondo le quali per avere un quadro d’insieme quanto più possibile preciso bisogna combinare fra loro tante viste parziali. Il tableau de bord assolve questo compito fornendo, con la maggior precisione possibile, uno sguardo d’insieme che ci permette di unire i processi fondamentali o macroprocessi nel ciclo di vita del credito - la concessione, la revisione, il monitoraggio, il recupero - al quadro di sintesi che si pone trasversalmente a questi processi. Anche in questo caso ricorre un tema circolare, proprio perché ogni attività non a sé stante, ma si collega all’attività precedente e a quelle successive.

Va inoltre detto che questi processi e gli strumenti che li automatizzano devono essere in grado di mappare le strutture organizzative. Considerando il movimento dei presidi organizzativi in questo periodo, stiamo pensando di creare una nuova unità operativa. Sicuramente gli strumenti che mettiamo a disposizione di queste unità devono essere flessibili e ben disposti a ricevere tutte le modifiche in corso a livello organizzativo. Parallelamente devono essere in grado di interfacciarsi, fornendo dati e ricevendone, con tutti i sistemi e le basi dati già presenti in azienda, a fronte dei quali sono stati fatti degli investimenti importanti che non possono essere gettati al vento, bensì devono essere valorizzati.

Presso gli istituti con i quali abbiamo condotto la nostra esperienza abbiamo percepito dei benefici, la cui tipologia è riportata in maniera implicita nella descrizione dell’ambito di intervento e delle caratteristiche di queste soluzioni. Benefici si registrano sicuramente nel miglioramento della conoscenza della clientela e, soprattutto, nella condivisione di questa conoscenza: il gestore utilizzando l’SGR può infatti mettere a frutto la sua comprensione della clientela e, di fatto, la mette a disposizione di tutta la banca e di tutti gli attori che sono coinvolti nel ciclo di vita del credito. Allo stesso modo, combinando l’introduzione di questi strumenti con una riorganizzazione dei processi e delle attività della banca ci si attende un recupero di efficacia e di efficienza ed è anche lecito aspettarsi un miglioramento globale della qualità del credito.

L’ultima considerazione che Uniteam vuole condividere con voi è uno sguardo al futuro molto prossimo. Gli strumenti ed i processi che abbiamo preso in considerazione non sono a sé stanti, ma collegati tra di loro: noi li vediamo legati in un ‘portale del credito’, che cerca di mettere insieme funzioni specifiche per specifici processi - ad esempio lo strumento di pratica elettronica per il processo di erogazione di credito o lo strumento di sistema di gestione del rischio per la gestione andamentale - con funzioni trasversali, cioè disponibili su tutti i processi e a tutti gli attori del ciclo di vita del credito.

Secondo noi questo strumento, che intendiamo messo a disposizione di tutti gli utenti, ovviamente ciascuno con la sua vista e i suoi poteri, è decisamente completo, poiché raccogli quello che abbiamo analizzato, in termini di mappatura dei presidi organizzativi e dei sistemi interni.

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