BACK OFFICE DERIVATI
L’interdipendenza tra i mercati,
l’affermarsi di strumenti finanziari sempre
più complessi, la richiesta di prodotti
personalizzati ed orientati agli investitori,
l’introduzione di norme ispirate alla
trasparenza ed alla omogeneizzazione
delle regole in ambito comunitario. Questi
sono solo alcuni dei fattori che impongono
agli operatori finanziari l’adozione di
soluzioni flessibili, in grado di evolvere
con facilità al rapido mutare delle
esigenze.
L’operatività con strumenti derivati e
prodotti strutturati rappresenta l’ambito
maggiormente esposto a questa spinta di
mercato.
Anche nell’area di Back Office nasce
l’esigenza di soluzioni specifiche in grado
di seguire con facilità la rapida
evoluzione dell’operatività di front office,
superando i vincoli imposti da soluzioni
spesso “general purpose”, che
normalmente impongono una significativa
componente di manualità per ovviare ad
evidenti limiti operativi nella gestione
degli strumenti derivati OTC.
La disponibilità di soluzioni flessibili e
non vincolate al paradigma degli
strumenti finanziari più diffusi, bensì in
grado di recepire le caratteristiche
operative di prodotti derivati innovativi,
rappresenta un importante vantaggio
competitivo.
la competenza
Forte di una pluriennale esperienza su
applicazioni in ambito finanziario, Uniteam
propone una soluzione per la gestione
degli strumenti derivati, in grado di
soddisfare le esigenze più sofisticate degli
intermediari finanziari.
I requisiti operativi delle strutture di
Middle e Back Office sono stati affrontati e
risolti grazie ad una soluzione costituita da un’architettura
applicativa molto innovativa e
all’avanguardia sotto il profilo tecnologico.
Il risultato è una soluzione caratterizzata
da un’estrema flessibilità e facilità di
utilizzo, in grado di supportare l’operatività
in strumenti derivati OTC e di adeguarsi
con rapidità alle novità.
Caratteristica principale della soluzione è
la possibilità di definire, attraverso una
struttura parametrica, ciascuna
componente gestionale quali controparti,
valori mobiliari, contratti, sviluppi
contabili, report, etc., sfruttando le
potenzialità di specifici motori operativi.
Grazie alla disponibilità di un configuratore è possibile descrivere per ciascuna
componente, le informazioni elementari
che vi devono essere associate ed il tipo di
gestione prevista.
Questo elevato grado di flessibilità nella
gestione rappresenta un vantaggio
competitivo, facendo della soluzione uno
strumento facilmente adattabile alle
esigenze di qualsiasi realtà operativa.
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l'esperienza
La gestione dei contratti
La gestione dei contratti
Le più diffuse tipologie di
strumenti derivati,
regolamentati ed OTC, sia con
finalità di copertura che di
trading, risultano preconfigurate
all’interno della soluzione, fatta
salva naturalmente la possibilità
di personalizzazione delle stesse
in fase di installazione. E’
supportata la gestione di:
| • |
Currency Spot |
| • |
Outright In/Out Vs Out |
| • |
Time Deposit |
| • |
Future (Debt, Currency,Index, Share) |
| • |
Option (Debt, Currency,Index, Share) |
| • |
Forex Swap In/Out Vs Out |
| • |
Interest Rate Swap |
| • |
Overnight Index Swap |
| • |
Cross Currency Swap |
| • |
Index Swap |
| • |
Credit Default Swap |
| • |
Cap, Floor e Collar
|
| • |
Forward Rate Agreement
|
| • |
Swaption
|
Più in generale qualsiasi nuovo
modello contrattuale, anche
“esotico” o con peculiarità sul
piano operativo, può essere
facilmente configurato nel
sistema, senza necessità di
interventi ai programmi.
Interfacce
La soluzione prevede le
interfacce di alimentazione
verso:
| • |
Sistemi di conferma e
regolamento |
| • |
Contabilità generale |
| • |
Sistemi di segnalazione |
Può inoltre essere facilmente
interfacciata ai più comuni
sistemi di Front Office, quali
Murex® o Kondor+®, ai fini
dell’importazione automatica dei
contratti.
IAS compliance
La soluzione è allineata ai
principi contabili internazionali
IFRS (International Financial
Reporting Standard), con
specifico riferimento allo IAS 39.
Risultano in particolare previste
la classificazione e
valorizzazione al Fair Value degli
strumenti finanziari, la gestione
dei derivati impliciti, la First
Time Application e la contabilità
IAS compliant.
Reporting
Per la produzione della
reportistica la soluzione sfrutta
le potenzialità di strumenti di
Business Intelligence,
consentendo la creazione di
nuovi modelli in modo semplice
e veloce.
®Murex è un marchio registrato di
Murex S.A.
®Kondor+ è un marchio registrato di
Reuters.
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