Uniteam: Basilea II - Strumenti di misura e controllo

Basilea II - Strumenti di misura e controllo

L'incontro si è posto come obiettivo quello di affrontare le questioni metodologiche ed organizzative legate al nuovo concetto di Risk Management .

Al tavolo dei relatori si sono confrontati autorevoli manager del settore Finance, che con approcci diversi hanno offerto contributi incentrati sull'impatto che avrà l'introduzione di Basilea II: dall'evoluzione di strutture e strategie bancarie al monitoraggio/governo del rischio del credito ai sistemi di rating.

Fernando Metelli - Banca Popolare di Milano - ha richiamato il primo pilastro di Basilea II evidenziando come problema aperto la definizione di integrazione nella misurazione e nel controllo dei rischi a cui è collegato un elevato onere organizzativo ed informativo, in netto contrasto con l'auspicata riduzione dei costi attesa dal sistema bancario.

"Le proposte del Comitato di Basilea II si configurano come un 'manuale per la qualità' dei processi bancari - ha commentato - pertanto il loro impatto sugli istituti di credito dovrà puntare su due elementi: struttura (con un'architettura organizzativa basata su informazioni condivise) e strategia. Nel primo caso i temi chiave investono gli aspetti organizzativi sulla misurazione dei rischi (rafforzamento della struttura di risk management e del coordinamento funzionale, controllo di gestione e pianificazione strategica, integrazione tra le funzioni e reingegnerizzazione dei processi operativi ed informativi). Sul piano strategico si delinea invece l'opportunità di miglioramento dei processi di gestione del rischio e di massimizzazione del valore aziendale, puntando ad un risultato tangibile a fronte di rilevanti piani di investimento".

Enrico Bertulessi - Gruppo Unicredit - ha innanzitutto evidenziato come l'Accordo sul Capitale sia volto a misurare la quota minima di capitale che la banca è tenuta a detenere a fronte del rischio di credito. La sua analisi delle nuove regole per la determinazione del capitale di vigilanza, che scatterà entro il 2006, si è incentrata sull'approfondimento dei tre pilastri del sistema di regolamentazione. Bertulessi ha concluso presentando la metodologia creditizia Unicredit: un processo di valutazione su clienti, operazioni e garanzie attraverso un sistema di rating integrato fondato sull'uso di strumenti informatici per la valutazione della clientela Corporate e il monitoraggio andamentale.

Andrea Resti - Università degli Studi di Bergamo - affrontando il tema dei sistemi di rating avanzati, ha evidenziato la necessità di creare strumenti di tipo 'gestionale'. Dellla Loss Given Default (LGD) ha illustrato ampiamente la bimodalità, offrendo preziosi spunti legati, ad esempio, al miglioramento del 'fit' con l'aggiunta di variabili e stima dell'intera distribuzione. Né ha trascurato cenni metodologici per la misurazione dell'Exposure At Default (EAD) attraverso il monitoraggio e l'archiviazione di due diversi indicatori: moltiplicatore del credito utilizzato e credit conversion factor del margine disponibile.

Anche Giovanni Bertoli Palomba - Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara - ha portato le sue riflessioni sugli approcci da scegliere in termini di rapporto semplicità/costi e benefici gestionali/regolamentari, sottolineando l'importanza di dotarsi di supporti informativi idonei. Accennando al Nuovo Accordo sull'implementazione dei processi, dell'organizzazione e dei sistemi, ha concluso che un sistema di rating ispirato alle logiche di Basilea II può consentire di ridisegnare processi creditizi e commerciali.

Al ventaglio delle problematiche emerse ha risposto Rosanna Zanon, Responsabile Soluzioni Area Finance Uniteam, indicando soluzioni concrete per affrontare in chiave propositiva il monitoraggio del rischio.

"Attraverso opportuni strumenti di misura e controllo - ha spiegato Zanon - il nostro Sistema per la Gestione del Rischio ha come scopo di intervenire con tempestività e incisività nella gestione del rischio di credito grazie all'utilizzo di un cruscotto operativo che evidenzia le posizioni che necessitano di analisi e valutazione. Un intervento che si colloca a valle del calcolo del rating andamentale, trasformando il dato di output in informazione di input al processo di gestione". Tra gli ulteriori vantaggi di questa soluzione Zanon ha ricordato la possibilità di migliorare la conoscenza del cliente; il coordinamento e la verifica dell'assunzione di responsabilità a livello gerarchico; la condivisione della conoscenza all'interno della struttura organizzativa; il recupero di efficacia ed efficienza e il miglioramento della qualità del credito.

Alla sua relazione hanno fatto da 'chiosa' gli interventi conclusivi di Edoardo Ginevra - McKinsey - e Mario Torti.

Il primo ha invitato a ripensare i processi nel governo del rischio di credito sviluppando il concetto di aggiornamento continuativo del rating tramite associazione alle azioni gestionali.

Mario Torti ha invece presentato il 'caso' Italease, una banca che vendendo anche prodotti di impiego diversi dal leasing necessita di un sistema di gestione del rischio che vada oltre il monitoraggio dei pagamenti delle rate. Un'esigenza specifica che i prodotti UNITEAM soddisfano pienamente, definendo anche i requisiti patrimoniali, così da trarre beneficio da tassi di recupero stimati internamente inferiori a quelli standard imposti da Basilea II.

PROGRAMMA

9:30	Registrazione dei partecipanti
	L'impatto della proposta di Basilea II sulla Banca: Struttura e strategia Dott. Fernando Metelli Banca Popolare di Milano - Head of Risk Menagement & Research - Presidente AIFIRM

	Strumenti di monitoraggio del rischio di credito: il caso Unicredit Dott. Enrico Bertulessi Gruppo Unicredit - Responsabile Unità Monitoraggio Gestione Andamentale

	Sistemi di Rating Basel Complian: oltre la PD Prof. Andrea Resti Università degli studi di Bergamo - Direttore Finmonitor

	Basilea II: questione di rating...ma non solo. La testimonianza di BPVN Dott. Giovanni Bertoli Palomba Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara - Manager del servizio Credito
11:00	Cofee Break
	Soluzioni per il monitoraggio del rischio: un circolo virtuoso Dott.ssa Rosanna Zanon UNITEAM SPA - Responsabile soluzioni area Finance

	Verso Basilea II: ripensare i processi nel governo del rischio di credito Dott. Edoardo Ginevra McKinsey - Associate Principal

	Basi...LEASING: un caso a parte Dott. Mario Torti Banca per il Leasing Italease - Responsabile organizzazione e sistemi

	Dibattito e conclusione giornata
	Dott. Fernando Metelli
13:30	Buffet